لیست بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال عبارتند از میانگین متحرک، مکدی ، RSI، ایچیموکو، فیبوناچی، OBV، ATR، استوکاستیک، باند بولینگر و ADX.

• بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند، اندیکاتورهای مووینگ اوریج، مکدی و ADX هستند.
• بهترین اندیکاتورهای مومنتوم، اندیکاتورهای RSI و استوکاستیک هستند.
• بهترین اندیکاتور مبتنی بر حجم معاملات، اندیکاتور OBV است.
• بهترین اندیکاتورهای مبتنی بر نوسانات قیمت، اندیکاتورهای باند بولینگر و ATR هستند.
• بهترین اندیکاتورهای ترکیبی اندیکاتورهای ایچیموکو و فیبوناچی هستند.

ما در ادامه به بررسی نکات کلیدی هر یک از این اندیکاتورها می‌پردازیم اما به این نکته مهم دقت کنید که صرفا استفاده از سیگنال‌های ورود و خروج یک اندیکاتور ضامن موفقیت معامله‌گران در بازارهای مالی نیست. چه بسا که بسیاری از افراد به دلیل استفاده از تنها یک یا چند اندیکاتور مدام در بازارهای مالی شکست می‌خورند.

برای کسب موفقیت در بازارهای مالی که حاصل تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال (اندیکاتورها، الیوت، پرایس اکشن، فیبوناچی،‌هارمونیک) و مدیریت ریسک است، از دوره آموزش معامله‌گری استفاده کنید. در بخش تکنیکال این دوره که همراه با جلسات رفع اشکال برگزار می‌شود، نحوه به کارگیری اندیکاتورها در قالب یک استراتژی معاملاتی موفق (CTS) و از پیش تست شده آموزش داده می‌شود. علاوه بر این، با یادگیری تحلیل فاندامنتال و اقتصاد کلان می‌توانید در تمام بازارهای مالی سودآوری مستمری داشته باشید.

نکات کلیدی

• مهمترین کاربرد اندیکاتور مووینگ اوریج، استفاده از دو یا سه نوع آن به صورت همزمان است؛ اگر مووینگ اوریج کوتاه‌مدت، خط بلندمدت را رو به بالا قطع کند، سیگنال صعودی صادر شده اما اگر خط بلندمدت را به طرف پایین قطع کند، سیگنال نزولی صادر می‌شود.
• مهمترین کاربرد اندیکاتور ADX در کراس دو خط DI مثبت و منفی است؛ اگر خط ADX بیشتر از ۲۵ باشد و خط DI+ خط DI- را رو به بالا قطع کند، سیگنال صعودی صادر شده اما اگر خط DI- را رو به پایین قطع کند، سیگنال نزولی صادر می‌شود.
• مهمترین کاربرد اندیکاتور مکدی در شناسایی واگرایی‌ها است.
• مهمترین کاربرد اندیکاتور RSI در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش و واگرایی‌ها است.
• مهترین کاربرد اندیکاتور استوکاستیک کراس دو خط آن است؛ اگر خط K% خط D% را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.
• مهمترین کاربرد اندیکاتور باند بولینگر در هشداری است که برای تغییر جهت روند در آینده صادر می‌کند.
• مهمترین کاربرد اندیکاتور ایچیموکو همزمانی سیگنال‌های خرید یا فروش است که توسط بخش‌های مختلف این اندیکاتور صادر می‌شود.
• مهمترین کاربرد اندیکاتور OBV، ردیابی پول هوشمند در بازار است.
• مهمترین کاربرد اندیکاتور ATR، تعیین محدوده حد سود و ضرر است.
• مهمترین کاربرد فیبوناچی اصلاحی، شناسایی نواحی احتمالی برگشت قیمت پس از اتمام حرکت اصلاحی است.
• بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال وجود خارجی ندارد چون نمی‌توان صرفا با توجه به سیگنال یک اندیکاتور وارد معامله شده یا از آن خارج شد.
• با ترکیب بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بستر یک استراتژی معاملاتی جامع می‌توان در بازارهای مالی به سود رسید.

۱- اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک (Moving Average) یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که در عین سادگی برای ساخت بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی از آن استفاده می‌شود. حتی معامله‌گران پیروِ سبکِ پرایس اکشن که از اندیکاتورها در معاملات خود استفاده نمی‌کنند، ترجیح می‌دهند اندیکاتور MA را در نمودار خود داشته باشند. اندیکاتور مووینگ اوریج، نوسانات قیمت را فیلتر کرده و حرکت آن را به شکل هموارتری نشان می‌دهد. کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک در نشان دادن جهت فعلی روند است نه پیش‌بینی جهت آن در آینده.

مووینگ اوریج دو شکل رایج دارد:

• اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA): این اندیکاتور به شکلی ساده، میانگین داده‌های قیمت را محاسبه می‌کند.
• اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA): این اندیکاتور در محاسبه میانگین داده‌های قیمت، وزن بیشتری را به داده‌های فعلی می‌دهد.

فرمول اندیکاتور میانگین متحرک

فرمول میانگین متحرک ساده، از تقسیم مجموع قیمت بسته شدن در دوره‌های گذشته بر تعداد دوره به دست می‌آید.

• مثال محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک ساده: برای محاسبه میانگین متحرک ساده ۱۴ روزه یک نماد، قیمت بسته شدن آن در ۱۴ روز گذشته با یکدیگر جمع شده و بر ۱۴ تقسیم می‌شود.

فرمول میانگین متحرک نمایی با وزن‌دهی بیشتری به قیمت دارایی در روز جاری محاسبه می‌شود.

نحوه سیگنال‌دهی اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک بیشتر برای تشخیص جهت روند فعلی، مومنتوم و حمایت و مقاومت داینامیک به کار برده می‌شود.

• بالاتر بدون قیمت نسبت به خط میانگین متحرک، نشان‌دهنده روند صعودی و پایین‌تر بودن قیمت نسبت به این خط، نشان‌دهنده روند نزولی است.
• هنگامی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک است، خط مووینگ اوریج مانند یک سطح حمایتی عمل می‌کند. برعکس، پایین‌تر بودن قیمت نسبت به خط میانگین متحرک شرایطی را ایجاد می‌کند که این خط به عنوان یک سطح مقاومتی عمل کند.
• هرچه قیمت نسبت به خط میانگین متحرک فاصله بیشتری بگیرد، مومنتوم حرکت بیشتر خواهد بود.

برای گرفتن سیگنال ورود و خروج اندیکاتور مووینگ اوریج، باید از ترکیب چند مووینگ اوریج (روبان مووینگ اوریج‌ها) استفاده کنید. اگر میانگین متحرک کوتاه‌مدت (مثلا EMA ۵۰ روزه)، مووینگ اوریج بلندمدت (مثلا EMA ۲۰۰ روزه) را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود و اگر برعکس این حالت را تصور کنیم (خط کوتاه‌مدت، خط بلندمدت را رو به پایین قطع کند) سیگنال فروش صادر می‌شود.

۲- اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index) یا ADX به عنوان بهترین اندیکاتور تشخیص روند و قدرت آن شناخته می‌شود. این اندیکاتور که در سال ۱۹۷۸ توسط ولز وایلدر به وجود آمد، از سه جزء تشکیل شده است:

• خط ADX: این خط بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و عددِ آن، تنها قدرت روند را نشان می‌دهد.
• خط +DI: این خط، میزان فشار خرید در بازار را نشان می‌دهد؛ اگر خط +DI بالاتر از خط -DI باشد، قدرت خریداران بیشتر است.
• خط -DI: این خط، میزان فشار فروش در بازار را نشان می‌دهد؛ اگر خط -DI بالاتر از خط +DI باشد، قدرت فروشندگان بیشتر است.

فرمول اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار

مطابق تصویر زیر، برای محاسبه خط ADX از قدر مطلق تفاضل دو خط DI مثبت و منفی تقسیم بر مجموع آنها استفاده می‌شود.

مقدار DX در ۱۴ دوره گذشته محاسبه می‌شود و بدین ترتیب اولین ADX از میانگین این ۱۴ دوره به دست می‌آید.

پس از آن اندیکاتور ADX به شکل زیر محاسبه می‌شود:

اما +DI و -DI چطور به دست می‌آیند؟

برای به محاسبه این دو خط، ابتدا میانگین دامنه حقیقی (ATR) ‌دوره گذشته (معمولا ۱۴ روز پیش) محاسبه شده و به عنوان اولین ATR در فرمول محاسبه +DI و -DI قرار داده می‌شود.

نحوه سیگنال‌دهی اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار

سیگنال‌دهی اندیکاتور ADX از دو جنبه قدرت روند و جهت روند قابل بررسی است:

• اگر مقدار اندیکاتور ADX کمتر از ۲۰ باشد، روند بازار ضعیف بوده و احتمالا محدوده‌های خنثی یا رنج در حال شکل‌گیری هستند.
• اگر مقدار اندیکاتور ADX بیشتر از ۲۵، باشد روند بازار قوی است. طبیعتا هرچه عدد ADX بیشتر باشد، روند قوی‌تر است. محدوده‌های نزدیک عدد ۴۰ به عنوان روند قدرتمند شناخته می‌شوند.

اگر خط +DI ، خط -DI را به سمت بالا قطع کند، به این معنی است که قدرت خریدار بیشتر از فروشنده است و احتمال صعودی بودن جهت بازار تقویت می‌شود.

• اگر خط +DI ، خط -DI را به سمت پایین قطع کند، به این معنی است که قدرت فروشنده بیشتر از خریدار است و احتمال نزولی بودن جهت بازار تقویت می‌شود.

۳- اندیکاتور مکدی (MACD)

مکدی هم به عنوان اندیکاتور جهت بازار و هم به عنوان اندیکاتوری برای نشان دادن مومنتوم یا قدرت روند استفاده می‌شود. اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence بوده و واگرایی و همگرایی میانگین متحرک قیمت را نمایش می‌دهد. اندیکاتور مکدی از سه جز تشکیل شده است:

• خط مکدی: خط مکدی تغییرات روند و قدرت آن را نشان می‌دهد؛ این خط از تفاوت بین دو مووینگ اوریج نمایی ۱۲ و ۲۶ روزه (یا دوره‌ای) به دست می‌آید.
• خط سیگنال: خط سیگنال، یک میانگین متحرک ۹ دوره‌ای است.
• هیستوگرام: اختلاف دو خط مکدی و  سیگنال در هر نقطه از نمودار توسط میله‌های هیستوگرام نشان داده می‌شوند.

فرمول اندیکاتور مکدی

نحوه محاسبه اندیکاتور مکدی که بر پایه مووینگ اوریج به دست آمده، در تصویر زیر نشان داده شده است.

نحوه سیگنال‌دهی اندیکاتور مکدی

برای گرفتن سیگنال ورود و خروج اندیکاتور مکدی نکات زیر را در نظر بگیرید.

• اگر خط مکدی، خط سیگنال را رو به بالا قطع کند، روند صعودی است اما اگر خط مکدی، خط سیگنال را رو به پایین قطع کند، روند نزولی است.
• میله‌های مثبت هیستوگرام (بالاتر از خط صفر) نشانه روند صعودی هستند و هرچه این میله‌ها بزرگتر شوند، قدرت روند بیشتر است. در روند نزولی هم هرچه میله‌های منفی (پایین‌تر از خط صفر) بلندتر شوند، قدرت روند نزولی بیشتر است.

مهمترین کاربرد اندیکاتور مکدی، استفاده از آن جهت شناسایی انواع واگرایی در نمودار قیمت است. واگرایی یا دایورجنس زمانی اتفاق می افتاد که روند قیمت در نمودار مخالف روندی است که اندیکاتور نشان می‌دهد.

۱- واگرایی معمولی در مکدی نشانه‌ای از برگشت قیمت است؛ این واگرایی‌ها به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شوند:

• واگرایی معمولی منفی: تشکیل سقف قیمتی بالاتر در نمودار در برابر سقف قیمتی پایین‌تر در هیستوگرام مکدی؛ تبدیل حرکت صعودی به نزولی.
• واگرایی معمولی مثبت: تشکیل کف قیمتی پایین‌تر در نمودار در برابر کف قیمتی بالاتر در هیستوگرام مکدی؛ تبدیل حرکت نزولی به صعودی.

۲- واگرایی مخفی در مکدی نشانه‌ای از ادامه روند قیمت هستند؛ این واگرایی‌ها به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شوند:

• واگرایی مخفی مثبت: تشکیل کف قیمتی بالاتر در نمودار در برابر کف قیمتی پایین‌تر در هیستوگرام مکدی؛ ادامه حرکت صعودی.
• واگرایی مخفی منفی: تشکیل سقف قیمتی پایین‌تر در نمودار در برابر سقف قیمتی بالاتر در هیستوگرام مکدی؛ ادامه حرکت نزولی.

برخی معامله‌گران از سقف و کف‌های هیستوگرام و برخی دیگر از سقف‌ها و کف‌های منحنی MACD برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده می‌کنند.

۴- اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI (Relative Strength Index) از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی قدرت بازار یا مومنتوم حرکت از آن استفاده می‌شود. اندیکاتور RSI‌ نیز توسط ولز وایدلر ابداع شده است.

RSI از خطی تشکیل شده که بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ در حال حرکت است. شاخص ۷۰ یا بالاتر نشان‌دهنده اشباع خرید و شاخص ۳۰ یا پایین‌تر نشان‌دهنده اشباع فروش در این اندیکاتور است.

فرمول اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI در دوره ۱۴‌تایی در تصویر زیر نشان داده شده است.

نحوه سیگنال‌دهی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI‌ به عنوان نشانه احتمالی پایان روند در نظر گرفته می‌شوند اما انواع واگرایی قیمت و اندیکاتور RSI سیگنال ورود و خروج هستند.

کاربرد اندیکاتور RSI در معاملات بدین شکل است:

• مناطق بیشتر از ۷۰: اشباع خرید و احتمال پایان حرکت صعودی.
• مناطق کمتر از ۳۰: اشباع فروش و احتمال پایان حرکت نزولی.
• واگرایی معمولی منفی: تغییر حرکت صعودی به نزولی
• واگرایی معمولی مثبت: تغییر حرکت نزولی به صعودی
• واگرایی مخفی مثبت: ادامه حرکت صعودی
• واگرایی مخفی منفی: ادامه حرکت نزولی
• شکست خط روند RSI: با استفاده از کف‌ها و سقف‌های خط RSI‌ نیز می‌توان خط روند ترسیم کرد. شکست خط روند RSI نشانه‌ای از تغییر احتمالی جهت روند است.

واگرایی‌ها در اندیکاتور RSI درست مشابه با واگرایی‌هایی هستند که در قسمت مکدی آموزش دادیم.

۵- اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک در دسته اندیکاتورهای مومنتوم قرار گرفته و به عنوان بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری هم شناخته می‌شود. این اندیکاتور توسط جورج لین، ابداع شد؛ محقق برجسته‌ای که معتقد بود سرعت حرکت قیمت مهمتر از تغییر جهت آن است. اندیکاتور استوکاستیک بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ نوسان کرده و از دو خط اصلی به نام‌های K%‌ و D% تشکیل شده است.

• خط K%: این خط تغییرات سریع قیمت در یک بازه زمانی را نشان می‌دهد؛ سیگنال ورود و خروج با استفاده از خط K% صادر می‌شود.
• خط D%: این خط، یک میانگین متحرک از خط K% است و نوسانات قیمت را هموارتر می‌کند؛ خط D%، برای تایید سیگنال‌های خط K% استفاده می‌شود.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

برای محاسبه اندیکاتور استوکاستیک، از پایین‌ترین و بالاترین قیمت در یک دوره ۱۴‌روزه و آخرین قیمت بسته شدن دارایی استفاده می‌شود. 

نحوه سیگنال‌دهی اندیکاتور استوکاستیک  

سیگنال‌گیری از اندیکاتور استوکاستیک با کراس دو خط K%‌ و D% انجام می‌شود:

• اگر خط K% خط D% را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.
• اگر خط K% خط D% را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.
• قرار گرفتن اندیکاتور در بالای عدد ۸۰، اشباع خرید و احتمال اصلاح قیمت یا تغییر روند از صعودی به نزولی را نشان می‌دهد.
• قرار گرفتن اندیکاتور در پایین عدد ۲۰، اشباع فروش و احتمال اصلاح قیمت یا تغییر روند از نزولی به صعودی را نشان می‌دهد.
• اندیکاتور استوکاستیک همچون RSI‌ و MACD برای شناسایی واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

۶- اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

اندیکاتور باند بولینگر یا بولینگر باندز، توسط تحلیل‌گر معروف، جان بولینگر ابداع شده و به عنوان یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود. اندیکاتور باندهای بولینگر بر مبنای میانگین متحرک به وجود آمده و از سه خط تشکیل شده است:

• خط میانی: این خط از یک میانگین متحرک (معمولا ۲۰ روزه) به وجود می‌آید.
• خطوط کناری: این دو خط، انحراف معیار یا پراکندگی قیمت نسبت به خط میانی را نشان می‌دهند.

فرمول اندیکاتور باندهای بولینگر

برای محاسبه اندیکاتور باند بولینگر مراحل زیر به ترتیب انجام می‌شود:

• ابتدا خط میانی که از یک مووینگ اوریج ۲۰ روزه تشکیل شده، به وجود می‌آید.
• سپس برای محاسبه دو خط کناری، ابتدا واریانس هر نقطه را در ۲۰ روز گذشته محاسبه کرده و سپس قدر مطلق واریانس محاسبه شده و عدد انحراف معیار به دست می‌آید.
• در نهایت، باندهای بالا و پایین مطابق فرمول زیر به دست می‌آیند.

نحوه سیگنال‌دهی اندیکاتور باندهای بولینگر

اندیکاتور استوکاستیک هشداری از تغییر روند در آینده‌ای نزدیک صادر می‌کند.

• نوسان کم قیمت منجر به نزدیکی و فشردگی دو باند کناری اندیکاتور می‌شود؛ بنابراین احتمال تغییر روند قیمت و افزایش نوسانات در آینده نزدیک وجود دارد. اگر کندل‌ها باند بالایی را بشکنند، قیمت معمولا در جهت صعودی حرکت می‌کند اما اگر کندل‌ها باند پایینی را بشکنند، معامله‌گران انتظار حرکت نزولی را خواهند داشت.
• هنگامی که قیمت بین خط میانی و باند بالایی قرار می‌گیرد، خط میانی در نقش حمایت عمل می‌کند.
• هنگامی که قیمت بین خط میانی و باند پایینی قرار می‌گیرد، خط میانی در نقش مقاومت عمل می‌کند.

۷- اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku cloud)

ایچیموکو یکی از جامع‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است به طوری که برخی از تریدرها صرفا از سیگنال‌های ایچیموکو در ترکیب با مفاهیم تحلیل تکنیکال همچون الگوهای کلاسیک قیمت و الگوهای شمعی ژاپنی استفاده می‌کنند. ایچیموکو از ۵ خط تشکیل شده است:

• تنکانسن 
• کیجونسن 
• چیکو اسپن 
• سنکو A
• سنکو B

فاصله میان دو خط سنکو، ابر کومو را به وجود می‌آورد.

فرمول اندیکاتور ایچیموکو

برای محاسبه اندیکاتور ایچیموکو، هر یک از خطوط با فرمول جداگانه‌ای محاسبه می‌شود:

نحوه سیگنال‌دهی اندیکاتور ایچیموکو

ایچیموکو، سیگنال‌های متعددی برای ورود و خروج صادر می‌کند:

• اگر تنکانسن، کیجونسن را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید ایچیموکو صادر می‌شود.
• اگر تنکانسن، کیجونسن را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش ایچیموکو صادر می‌شود.
• اگر سنکو A، سنکو B را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.
• اگر سنکو A، سنکو B را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.
• خروج قیمت از بالای ابر کومو و حرکت آن به سمت بالا = احتمال ایجاد روند صعودی.
• خروج قیمت از پایین ابر کومو و حرکت آن به سمت پایین = احتمال ایجاد روند نزولی.
• اگر چیکو اسپن، نمودار قیمت را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.
• اگر چیکو اسپن، نمودار قیمت را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

۸- اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)

اندیکاتور حجم تعادلی (On Balance Volume) یکی از بهترین اندیکاتورهای مبتنی بر حجم معاملات در تحلیل تکنیکال است. اندیکاتور OBV، حجم معاملات در یک دوره زمانی مشخص را با توجه به جهت قیمت تعیین می‌کند. این اندیکاتور به ویژه برای ردیابی پول هوشمند در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرمول اندیکاتور حجم تعادلی

محاسبه اندیکاتور OBV در سه حالت بیشتر بودن، کمتر بودن و برابر بودن قیمت بسته شدن امروز با قیمت بسته شدن روز گذشته انجام می‌شود. فرمول اندیکاتور OBV‌ در تصویر زیر نشان داده شده است:

نحوه سیگنال‌دهی اندیکاتور حجم تعادلی

سیگنال‌های اندیکاتور OBV معمولا بیشتر از سیگنال سایر اندیکاتورها به تایید سایر ابزارها همچون خطوط روند و مووینگ اوریج‌ها نیاز دارند. با این حال، در صورتی که این اندیکاتور به درستی استفاده شود، می‌تواند جریان ورود پول هوشمند به دارایی را قبل از تغییر جهت قیمت نشان دهد. برای کار با اندیکاتور OBV از نکات زیر استفاده کنید:

• اگر قیمت و اندیکاتور حجم تعادلی هر دو به سمت بالا حرکت کرده باشند، روند صعودی است و احتمال ادامه آن در آینده وجود دارد. برعکس این قضیه در روند نزولی صادق است.
• واگرایی میان حرکت قیمت و شیب اندیکاتور OBV نیز نوعی سیگنال خرید و فروش به حساب می‌آید.
• اگر OBV رو به بالا حرکت کند اما قیمت در یک محدوده تثبیت شود (نوسان اندک داشته باشد)، احتمال شکست قیمت در جهت صعودی وجود خواهد داشت.

با این حال، سرمایه‌گذاران باید احتمال سیگنال‌های غلط این اندیکاتور را که به دلیل افزایش حجم‌های ناگهانی (مثلا معاملات بلوکی سهام) صورت می‌گیرد، در نظر داشته باشند و حتما از ترکیب سایر ابزارها برای تایید سیگنال‌های آن استفاده کنند.

۹- اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR یا میانگین دامنه واقعی (Average True Range) یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که در سال ۱۹۷۸ میلادی توسط ولز وایلدر توسعه یافت. گرچه این اندیکاتور سیگنال مستقیمی برای ورود و خروج صادر نمی‌کند اما معامله‌گران می‌توانند با استفاده از نوسانات قیمتی که ATR نشان می‌دهد حد سود و ضرر خود را بر اساس سابقه تاریخی نوسانات سهم تعیین کنند.

فرمول اندیکاتور ATR

گرچه معامله‌گران برای انجام معاملات موفق نیازی به آگاهی از نحوه محاسبه اندیکاتور ATR ندارند، اما در ادامه فرمول این اندیکاتور را به شما نشان می‌دهیم.

نحوه سیگنال‌دهی اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR، به خودی خود سیگنال ورود و خروج صادر نمی‌کند اما معامله‌گران می‌توانند برای تعیین حد سود و حد ضرر خود از آن استفاده کنند. به عنوان مثال:

• هنگامی که عدد ATR برای یک نماد خاص بالاست، معامله‌گر با پیش‌بینی نوسانات بیشتر، حد ضرر خود را با فاصله بیشتری نسبت به نقطه ورود قرار می‌دهد. برعکس، اگر نوسانات اندک باشد، معامله‌گر از حد ضرر با فاصله کمتری نسبت به نقطه ورود استفاده می‌کند.

دقت داشته باشید که ATR جهت روند بازار را نشان نمی‌دهد. این اندیکاتور فقط میزان نوسانات بازار را نشان می‌دهد. علاوه بر این، از آنجایی که میزان قیمت در فرمول ATR تاثیرگذار است نباید ATR دو سهم را با یکدیگر مقایسه کنید. مثلا سهامی با قیمت ۵۰۰۰ تومان، ATR‌ بیشتری نسبت به سهامی با قیمت ۱۰۰۰ تومان دارد.

۱۰- اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracements)

هرچند فیبوناچی ریتریسمنت بیشتر یک ابزار تحلیلی است تا یک اندیکاتور اما به دلیل کاربرد و محبوبیت بالای نسبت‌های فیبوناچی در بین تریدرها، آن را در لیست بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال قرار داده‌ایم. زمانی که قیمت در یک روند قرار دارد و شروع به اصلاح می‌کند، فیبوناچی اصلاحی، سطوح احتمالی پایان اصلاح و برگشت قیمت را نشان می‌دهد.

برای ترسیم فیبوناچی اصلاحی کافی است پس از انتخاب ابزار فیبو ریتریسمنت در تریدینگ ویو یا پلتفرم‌های دیگر، نقطه سقف و کف مورد نظر خود را انتخاب کنید. سپس بر اساس نسبت‌هایی که بر روی نمودار نقش می‌بندد، می‌توان نواحی احتمالی واکنش قیمت را شناسایی کرد.

فرمول اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی

محاسبه فیبوناچی فرمول پیچیده‌ای ندارد. به عبارت دیگر، سطوح فیبوناچی اصلاحی (23.6% و 38.2% و 50.0% و 61.8% و 78.6% و ... از تقسیم اعداد دنباله فیبوناچی به وجود آمده‌اند.

• اگر هر عدد را بر عدد بعدی تقسیم کنیم، نسبت 0.618 یا 61.8% به دست می‌آید.
• اگر هر عدد را بر ۲ عدد بعدی تقسیم کنیم،  نسبت 0.382 یا 38.2% به دست می‌آید.
• تمام سطوح دیگر فیبوناچی (به جز 50%) به همین ترتیب به دست می‌آیند.

نحوه سیگنال‌دهی اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی

نحوه کار با فیبوناچی اصلاحی به شکل زیر است:

• در روندهای صعودی و هنگام اصلاح قیمت، سطوح فیبوناچی یک ناحیه حمایتی ایجاد می‌کنند و برخورد قیمت به آنها احتمال برگشت به روند صعودی را تقویت می‌کند. در روندهای نزولی، سطوح فیبوناچی به عنوان ناحیه مقاومتی عمل می‌کنند.

سخن پایانی

در این قسمت به بررسی بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال پرداخته و دانستیم که هر کدام از این اندیکاتورها به شکل خاصی سیگنال ورود و خروج را صادر می‌کند. با این حال یک تریدر موفق کسی است که با ترکیب بهینه اندیکاتورها در قالب یک استراتژی جامع معاملاتی همچون CTS، بیشترین استفاده از را از این سیگنال‌ها ببرد.

جهت آشنایی با دیگر انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال از مقالات زیر استفاده کنید.

• اندیکاتور پیشرو و پسرو (تاخیری) | انواع و تفاوت آنها
• اندیکاتور cci چیست | آموزش کار با اندیکاتور cci
• اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) و نحوه استفاده از آن
• آموزش کامل اندیکاتور کانال کلتنر
• آموزش اندیکاتور ویلیامز (Williams % R)
• آموزش کامل اندیکاتور GMMA اندیکاتور میانگین متحرک چند گانه گاپی
• اندیکاتور الیگیتور (Alligator) چیست؟
• مقایسه اندیکاتور MACD و RSI
• آموزش اندیکاتور MFI| اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی در تحلیل تکنیکال (Money Flow Index )
• چگونه بیش از سه اندیکاتور در تریدینگ ویو استفاده کنیم؟

سوالات متداول

۱- بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش چیست؟

برای گرفتن سیگنال خرید و فروش نباید تنها به یک اندیکاتور متکی بود. به بیان دیگر، برای به دست آوردن سیگنال دقیق خرید و فروش باید ترکیبی از اندیکاتورها را در قالب یک استراتژی معاملاتی به کار برد. مووینگ اوریج، RSI، MACD، فیبوناچی و ایچیموکو بهترین اندیکاتورها برای دریافت سیگنال خرید و فروش هستند که در ترکیب بهینه با الگوهای کلاسیک قیمت، محدوده‌های حمایت و مقاومت، الگوهای شمعی ژاپنی، الیوت و الگوهای‌هارمونیک به موفقیت معامله‌گران کمک خواهند کرد.

۲- بهترین اندیکاتور برای ترید یک دقیقه چیست؟

بهترین اندیکاتور برای تریدهای بسیار کوتاه‌مدت یا اسکالپینگ VWAP، میانگین متحرک نمایی، مکدی، RSI، باندهای بولینگر و استوکاستیک هستند.

۳- کدام اندیکاتور سیگنال‌دهی بهتر از بقیه است؟

از این جهت که اندیکاتور ایچیموکو نسبت به بقیه اندیکاتورهای پرکاربرد، جامع‌تر است برای گرفتن سیگنال ورود به معامله مناسب است. هرچند سیگنال هیچ اندیکاتوری ۱۰۰٪ نیست و معامله‌گران باید از ترکیب اندیکاتورها و سیگنال‌های آنها به همراه تکنیک‌های مدیریت ریسک استفاده کنند.

۴- بهترین اندیکاتور بدون تاخیر کدام است؟

اندیکاتورهای RSI، MFI، استوکاستیک و باند بولینگر جزء بهترین اندیکاتورهای بدون تاخیر یا پیشرو هستند با این حال، این اندیکاتورها به صورت ۱۰۰ درصدی بدون تاخیر نیستند. معامله‌گران می‌توانند از پرایس اکشن برای برخورداری از یک تحلیل بدون تاخیر استفاده کنند.